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Il permet de décrire une expérience aléatoire et de calculer des probabilités. Pour le construire, on part d'une origine que l'on nomme racine de l'arbre, puis on construit les branches qui mènent aux feuilles appelées nœuds, c'est-à-dire à tous les évènements possibles. Sur chacune des branches on indique la probabilité de l'évènement correspondant, on appelle cela le poids de la branche. On lit l'arbre en partant de sa racine.